とれまがファイナンス - 「データの先読み」に注意 【書籍のコラムから】 - システムトレード日記

『Excelシートで簡単にできる 実践システムトレード入門』(日本実業出版社) よりコラムを抜粋して書いていきます。


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写真は川崎のあおい書店です。（大きい本屋さんです）となりの中国株の本みたく高～く積み上げて欲しいところです（笑）。


～さて、コラムです。

「データの先読み」とは、今日の売買シグナルの算出に、翌日のデータなど「まだ起きていない将来のデータ」を使用してしまうことです。

「そんなミスするはずがない」とお感じになる読者の方もいらっしゃるかもしれませんが、Excelシートを使って、売買モデルを作成・検証する場合、売買シグナルを算出する数式の参照位置が下に１行ずれてしまうと、「データの先読み」をしてしまうことになります。

たとえば、移動平均の交差をベースに売買モデルを作成し、１日先の「ゴールデンクロス」や「デッドクロス」を基準に売買した場合、どうなると思いますか？

結論を言うと、「儲かる」売買モデルが出来てしまいます。

なぜなら、翌日の「ゴールデンクロス」を先回りして「買い」、翌日の「デッドクロス」を先回りして「売り」ますので、常に一歩有利なタイミングで売買することになるからです。

こうした「データの先読み」を防ぐためには、Excelの「トレース機能」を使って、当該セルの数式がどのセルを参照しているかを確認しながら、数式を入力しましょう。

そうすれば、「データの先読み」によって生まれた売買モデルを「絶対儲かる売買モデル」と勘違いし、ぬか喜びせずにすむでしょう。