とれまがファイナンス - ８．シストレ入門 お芋編 - 三空が岡三デスクトップを使ってみた

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三空が岡三デスクトップを使ってみた

三空が岡三デスクトップを使ってみた 三空

岡三オンライン証券の新ツール「岡三デスクトップ」が登場。三空が使い倒してレビューします！

06月16日 04時24分

８．シストレ入門 お芋編

こんばんは、三空です。先週、とれまがでシステムトレードについての検証日記を毎日更新してくれている、お芋さん とお話する機会がありましたので、いろいろ聞いてみてみました。

お話を聞いて印象的だったことが何点かありましたので、以下にご紹介させていただきます。

まず、勝率の良いシステムを作るのは簡単ですが、そのために売買検証回数を著しく下げるのはやめたほうがいいという話。

システム作ってみました。検証結果が今一でした。そこから色々条件を加えてみたら物凄く利益が出るシステムに一変しました！でも取引回数が10年で10回です…。のようなシステムを作ってはいけないということですね。

さらに、PFはあまり重視していないが、ドローダウンは気をつけなければいけないと教えてもらえました。

ドローダウンとはシステムを走らせている際の負けている期間のことです。完全無欠のシステムは現実的ではないので、システムトレードでも勝っている時、負けている時があります。この負けている時にどれだけ負けるかという話ですね。

たとえば最大ドローダウンが50%ということは、調子の悪いとき資産は半分になるということです。最大ドローダウンは小さいほうがいいですね。

 

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