とれまがファイナンス - MT4インジ15「分に注目した値幅測定インジケーター」 - 三空の世界投資 〜FX、ダウ先物から原油まで〜

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こんばんは、三空です。突然になってしまい、夜中から作り始めてしまい、現在朝の4時半ですが完成したのでデータを公表します。

今日作成したインジケーターは、『分』に注目したインジケーターです。キリのいい時間、12時丁度や、15時丁度といった時間に急騰急落した経験はありませんか？

よく1時間足や30分足など、デイトレーダーから見れば少し長めの足をメインにトレードをする、大口の投機家やヘッジファンドがキリのいい数字に仕掛けてくる。何てことも囁かれていますが、それは本当なのでしょうか。

2010年の頭から5分足のデータ91120本のローソク足を使って検証してみました。東京時間は余り動かないので、東京株式市場が閉まる15時より、米国株式市場が閉まる朝5時までの時間を使っています。

データからわかることですが、
5分足1本（つまり五分間）の平均値幅は9.08pipでした。
そして×時0分、△時0分といった、キリのいい『分』、
0分を見ると平均値幅は10.06でした。
平均より10％程よく動いている計算になります。

それと注目したいのは30分。最も値動きが大きいのは0分ですが、次に続いているのは30分です。その次は5分、15分、10分と続きます。

つまり、1時間をスパンに考えたとき、最初の5分間（×時0分から×時5分まで）に最もよく動き、次の5分間もボラティリティは平均以上、その次の×時20分まで良く動き、30分にもう一度良く動く。そして次の△時0分までは値動きが沈静化する。

こんなイメージで考えております。

おまけで下に平均以上の値動きをする確率を出してみました。上が0分の時の確率。下がそれ以外の確率です。8%位違いますね。

結論として物凄く動くわけではありませんが、一時間の中で最もよく動くのは最初の5分であることは明確です。したがって、急激な値幅変動に備え、次の1時間になる5分前（例えば8時55分）に、音を鳴らすなど、時間の跨ぎに気を配るようにしたいですね。