06月27日 09時29分
○検証
検証期間 1990/1/1～2009/4/30
検証銘柄 全銘柄(3899銘柄)
買ルール 25日移動平均線乖離率が-25以下で買い
売ルール 25日移動平均線乖離率が0以上で売り
この検証のやり方には、一つ大きな穴があると思います。
というのは、検証銘柄（3899銘柄）の中に倒産銘柄や上場廃止銘柄が含まれていないだろうということ。
実際には２５日移動平均線を上回れずに、潰れてしまった会社も多々あると思うので
それを考慮しないと、正確な数字は出せないはずだと思います。
それとこの手の検証では大抵の場合、ｎ日間の売買代金が○億円以上など
あまりにも流動性の低い銘柄を避けるためのフィルタをかけることと思いますが。
売買代金も重要ですが、それよりもその銘柄のヒストリカルボラティリティの方が重要だと思います。
例えば同じ25％の乖離率でも、東電（9501）と小型/低位株ではまったく意味合いが違うので。
東電が25ＭＡから25％の乖離するような急落がきたら、喜んで買いますが
小型/低位株では、この条件だとあまり買いたくありません。
この記事へのコメント（9件）
お芋さんから見て一流な野球選手は誰ですか？
ストレスのない状況って厳密には人間だったらありえない！そう割り切って私も胃薬のお世話になってますよ
胃腸が荒れてくるのがわかるのが辛いです
＞こっぽーさん
イチローより松井秀樹かなぁ。
＞ろろさん
そうなんですよね、ストレスのない状態というのはありえないので
どうストレスと付き合っていくのかが大事ですね。
くれぐれもお身体に気をつけてくださいね。
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公開日 |
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