とれまがファイナンス - 検証結果その1 - とれまがで芋ほり

ページ2は損益グラフです。
エクイティーカーブ（損益曲線）とか言った方が、いかにもプロっぽくてカッコいいと思います。

それはいいとして、ページ3の画像の説明をしていきます。

2000年1月4日～2009年5月29日（2312営業日）で、先ほどの条件を満たした日は383日です。

トレード率は16.57％、年（地合い）によって偏りがありますが、だいたい6日に一回くらいの頻度で売買サインが出てます。

合計損益は3270円、平均8.54円
手数料などのコストは考慮してませんので、実際の利益はこれよりも低くなります。

勝率は引き分け回数を除いたもの。

PFはProfitFactor（プロフィットファクター）の略。システムトレードの用語で、総利益÷総損失で求めます。

この検証の場合は総利益が20210円、総損失が16940円だったので
20210÷16940≒1.19ということになります。

システムを評価する際によく用いられる指標ですが、私はあまり気にしてません。
書いた方がカッコいいのかな？と思って書いただけです。

最大DDは高値からの最大ドローダウン、こちらの方が重要だと思ってます。
ページ2の損益グラフを見てもらえればわかりますが、開始早々いきなり－1000円くらいまで落ち込んでいます。

Large1枚で－100万円ですから、こんなの喰らったらキツいですよね。
長く続けるんだったら、なるべく最大DDが小さいシステムを作りたいです。


以上をもちまして、第1回目の検証記事を終わりにしたいと思います。
最後まで見ていただき、ありがとうございました。