とれまがファイナンス - 値幅収束　Part2- とれまがで芋ほり

お芋さんが、ついにとれまがで芋ほり開始！！現在、システム＋アナログの新スタイルトレードを模索中。必勝トレード手法確立なるか！？

08月13日 17時23分

＜ID・AR4　検証＞

対象銘柄　NK225先物
対象期間　2000年～2009年（2357営業日）

ID・AR4の条件を満たした翌日は、本当にトレンドデイになるのか、ボラティリティは拡大するのか？
NK225先物の日足データを使って検証してみました。

＜結果1＞

ID・AR4の条件を満たした日は、2357営業日中114日でした。
発生率4.8％、約1月に一回の頻度です。

トレンドデイの定義ですが、これは上髭と下髭が短くローソク足の実体が値幅の8割以上を占めるというようにしました。
論理式は、（高値－安値）×0.8＜＝ABS(始値－終値）となります。

これで、陽の丸坊主や陰の丸坊主に近い形のローソク足が認識できるはず？
分足データは見てないので、お腹（実体）の中で暴れまくった日もあるかもしれませんが...

結果的は114営業日中、トレンドデイと認識されたのは11件（9.65％）でした。
……。ダメじゃんｗ

総営業日2357日中、トレンドデイと認識されたのは311件（13.19％）なので
ID・AR4の翌日がトレンドデイになりやすい訳ではないようです。

この記事へのコメント（2件）

>1:こっぽー08月14日 09時22分 8hIdfQhkMNCKUL57

トレンディという単語初めて知りました。
やはり頻度は1ヶ月に１、２度なんだね。
>2:☆お芋08月15日 00時09分 Bjce80QSa5J91gnq

＞こっぽーさん
細かく分けると、色んな呼び方ありますからねぇ。
統計的には約75％の日が、トレンドレスのようです。

この記事へのコメント

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