＜ATRとは？＞

あまり日本では馴染みがない？使ってる人が少ない？
ATRを使って、しばらく色々検証してみたいと思います。

まずはATRの簡単な説明から
ATR（Average True Range）　アベレージ・トゥルー・レンジとは？

１９７８年、J.E.ワイルダーが提唱した概念。
ボラティリティを計るテクニカル指標です。

値幅を単純に、高値－安値で決めるのではなく
当日の高値－当日の安値　OR　当日の高値－前日の終値の絶対値　OR　当日の安値－前日の終値の絶対値

以上の中から一番大きいのもの選び、それをTR（真の値幅）とします。
そしてその平均（Average）を求めますが、期間は14日か20日を用いるケースが多いようです。

日本市場なんかは寄り付きのGAPによる変動率が大きいので、正確なボラティリティを計るのであれば、窓も考慮するATRを使うのがいいと思います。