三空さんがＭＡ乖離率を使ったトレードについて書いてくださったので、これについて私なりの考えを少し。

本人が、「これこんなに儲かるんですかね？勝ち過ぎな感じがするのですが･･･。」
と言ってるように、私もこのテストの結果は出来すぎだと思います。

これについて考えられる理由は、いくつかあります。
まずはフォワードテスト、期間ごとの成績を出してみればわかると思いますが、年によって収支のブレが大きいと思います。

これだけメジャーな手法になると、やはり年々利益率は低下してることと思います。
特に２００８年のような相場では、このやり方では壊滅的なダメージを受けてるはずです。

あとからフィルタをかければ、２００８年のような相場でもプラスにできるんでしょうが
それだとそれ以前の利益率が低下するはずだし、これは後付けなのでズルですね。

それよりも、もっと大事なことが…