こんばんは、三空です。先日製作した、「1時間毎の値幅と、平均の値幅を表示するインジケーター」に機能を追加しました。追加したのは、各値幅帯の分布図です。検証回数と総合的な平均変動幅も一番下に追記しました。

　この検証数の250は、「当時間の1時間の値幅を250日分集めて計算している」ということになります。つまり、3:00～3:59という朝3時台の値幅を250日分集めて平均でどれくらい動いているのかを計測しているわけです。

　0～9pipの変動幅は、250営業日中11回しかありませんでした。確率は4.4%です。恐らく米国株式市場が休みの日だったのだろうと推測します。それを抜かすと大体「10～19」と「20～29」に収束します。この2つの値幅だけで、65.2％になるのですね。それ以上は16.8％でおよそ6営業日に1回ほどの確率になります。

　この数字をどう使うか。新しい1時間が始まり、その1時間の高値を更新し始めどこで止まるかおおよその目安をつけるのに使っています。他にも使い方は色々出てきそうです。

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